USMarkets

De kracht en de risico’spreiden:

De kracht zit hem voor mij niet enkel in het gebruiken van de MSLv4, maar ook de combinatie tussen de snellen en langzame indicatoren voor een mix tussen rendement en risico.
Ik maak voor mijzelf een ‘Top6' aan met daarin 2 indexen en 4 aandelen waarbij ik per maand niet meer dan één wil wisselen.
Hierdoor krijg je het stabiele en ‘langzame’ van het handelen in een index en het wat meer risicovolle en ‘snelle’ van het van het handelen in een fonds (met een turbo in dit geval).
Deze Top 6 gaf in 2009 een rendement van € 27K,- bij een inzet van € 42K,-, dit verdeeld over 6 x €7K per fonds én een reserve van € 20K,- om te zorgen dat je altijd € 7K,- kan blijven inzetten. Dus een 'speelpot' van € 65K. Dat gaf als je het stilstaande geld van de totale 'speelpot' meeneemt een rendement (incl hefboom) van 41% ; anders is het 65%.

Nu is voor mij 3/4 daarvan reëel omdat een ieder ook vakantie heeft, dagje tapas op het strand eet, in de file staat, even geen zin heeft, de geschikte hefboom er niet precies was, laat met reageren op het signaal omdat de mobiel onderin de tas zat..etc..

Met indexen gebruik ik factor 5. Voor de fondsen kijk ik niet alleen welke door backtesten het best bij een MSLv4 past, maar zeker ook naar de beschikbaarheid van de turbo/speeder/sprinter etc. De gewenste factor +/- 3 is in Long én Short niet altijd genoeg beschikbaar.

De menselijke factor:

Hoe goed een indicator ook is, het is voor mij altijd de menselijke factor die het handelen zo moeilijk maakt. Ongewild laat ik mij toch beïnvloeden door de meningen van de personen die ik sites als deze bewonder.... en als zij de andere kant uitwijzen dan de MSLv4 gaat.. wat dan? Blijven zitten?.... Helft verkopen....? Niet durven ‘overnight’ te gaan?... Irritant hé die gevoelens...
Ook het pakken van verlies terwijl alle signalen er op wijzen dat de koers ‘zo dichtbij’ zijn voorspelde draaipunt zit volgens ‘alle ingewijden’.......... Hmm, wie heeft dat nog niet meegemaakt?
Uiteindelijk blijkt de markt toch zijn eigen ding te doen en had ik meestal toch het verlies moeten nemen. De afgelopen 2 weken in Februari ging de markt toch omhoog terwijl velen omlaag keken... Als ik simpelweg de MSLv4 ‘de weg’ had laten wijzen en mij niet had laten be nvloeden, dan had ik er meer uit kunnen halen.

Het hoogste rendement ook al druist het tegen de gevoel/nieuwsgierigheid in?

Hoe ik het meeste rendement kan behalen als de emoties van geld meespelen? Geen chats en beleggingsforums meer lezen en simpelweg de signalen opvolgen..... oftewel hier wat zwart-wit verwoord proberen de emotie te zien uit te schakelen.....
Nu werkt dat niet zo omdat beurs juist ook emotie gestuurd is (naast steeds meer computergestuurd) en is de beurs voor mij ook te veel een hobby om niet in mee te lezen en te willen anticiperen. Een spagaatbeweging waar ik regelematig mee in de knoop zit.

Terug naar de MSLv4:

Geduld hebben is een kunst omdat het daghandelen zoveel ‘sexier’ en sneller is, maar net zoals de meeste ‘amateurs’ verlies ik er ook geld op. ...en met een MSLv4 je een positie kan hebben voor een dag, maar het kan ook een maand zijn, dus echt ‘sexy’ is het niet. Ik kan enkel de cijfers voor zich laten spreken.
In een vrij vlakke periode ‘kost’ een MSL geld omdat er een aantal ‘false moves’ optreden..sorry... Zoals gezegd het is géén ‘Holy Grale’, maar het wordt goed gemaakt in de daadwerkelijke bewegingen van de markt. Een mooi voorbeeld daarvan is onderstaande grafiek van de AMX in 2009.


Duidelijke golfbewegingen met tussenin één of een paar verliestrades en uiteindelijk een netto waarde van 4,2% x factor 5 = +/- 20% in ruwweg 3 maand.
De profs lachten misschien van deze rendementen, maar voor mij als amateurtrader is het een ruim en redelijke risico arm resultaat door de wijze van opzet en door de bescherming van de meelopende sloploss

De indicator en laden in Alex (omschreven voor Alex Pro):

Dit is hem: http://members.upc.nl/r.bosveld73/stuff/msl4.tas

(de link doet wel eens vervelend, de naam in de link moet 'msl4' heten; soms geeft het dubbelklikken enkel 'msl' )

Ga via naar de link met de indicator en selecteer de formule en dan Ctrl-C. Ga in Alex in de grafiek staan, rechtermuis en Indicator-> Indicator builder. Druk dan 3de knop van links (indicator van klembord halen). Goedkeur geven en klaar... Je kan nu de indicator selecteer uit het reguliere indicator menu.

Instellen:

Ruwweg de instelwaarden heb ik in de eerste column al vermeld en liggen voor mij bij de 1ste waarde rond de 2 tot 5, de 2de waarde 0,4 tot 1, en de 3de MA waarde vaak tussen de 4 en 6.
Nu kan geen enkel indicator in de toekomst kijken. Als ik voor het bepalen van het ‘gevoel van de toekomst’ gedurende twee jaar ‘terug optimaliseer’, dan zegt dat te weinig over de fase waarin de markt ruwweg zit. De aannames is dat ik het gedrag over een relatieve korte periode van een fonds/index beschouw en dat gedrag meeneem in een volgende periode van één maand en dit maandelijks opnieuw uitvoer.
Voor een index optimaliseer ik binnen de gestelde MSLv4 drie (tot vier) maanden terug en die verkregen uitkomst gebruik ik dan voor een volle maand en trade daarop. Voor fondsen zoals Randstad kijk ik twee maanden terug; of als er erg weinig trades waren die tijd, dan pak ik de periode van 3 maanden.

Reëel backtesten:

Wel instellen dat er gerekend wordt vanaf het signaal van de volgende bar én het instellen bij inzet €7K,-/fonds van in ieder geval 0,2% aan kosten. Bij € 3K,-/fonds wordt dit al 0,35%. De aan- en verkoopkosten kunnen een zéér fors deel van je theoretische winsten wegpakken.

Voorbeelden van instellen:

- USG 15 min MSLv4(3,7-0,7-5)
- AEX 15 min MSv4(2,7-0,8,5)
- Air-France/KLM 15 min MSLv4(2,3-0,7-5); Bosveld70 is een groot voorstander om uit het betreffende fonds te stappen vóór de kwartaal of jaarcijfers. Je hebt tenslotte best kans dat de koers met een forse swing de verkeerde kant uitkomt. Vooral de openinggaps geven dan een groter dan ‘gecalculeerd’ verlies.
De grafiek hieronder is daar een mooi voorbeeld van.



De Long positie van de 10 feb krijgt een forse klap na de kwartaalcijfers. Er volgt een Short signaal die tegen al het gevoel indruist om alsnog op te pakken, maar als dat wel gebeurt dan was die short toch nog een leuke trade gebleken achteraf.
Nu blijkt wel dat na een forse beweging in een fonds van zo’n 8 tot 10% de volgende trade (en vaak ook de 2de) van de MSLv4 verliesgevend is, omdat het fonds moet zoeken naar zijn weerstanden en rondschommelt.

- AEX dag MSLv4(4,1-0,4-2); De smoothing heeft in deze grafiek niet zoveel uitgehaald, de (beschermings)factor bij instap wél.


De verliestrades zijn er zeker, maar het verlies bleef beperkt en zo geeft dit plaatje een rendement van net geen 10%(excl. Hefboom).
De S/L ligt op 4,1% en zal wat ‘overshoot’ plaatsvinden. De durver kan een hefboom pakken met een stoploss zo’n 10% van de koers af, wat een factor geeft van 9 á 10 en dan enkel onder zeldzame omstandigheden uitgestopt worden. Garantie tot de voordeur..... en wel doorrekenen dat dit ook kan betekenen dat een aantal kleine verliestrades op een rij snel in de papieren lopen en je daarmee ontmoedigen...waardoor je misschien te vroeg wegloopt... Het heeft wel een langere adem nodig.

Laatste voorbeeld. Zelf volg ik nu (Ma 22 feb) bv de AEX in de 5 minuten grafiek op MSLv4(1,1-06-12), zodat je snel kan zien als de markt van zijn uptrend draait naar downtrend voor een Short inzet of om daarmee de bevestiging te zien voor het verdubbelen.

De volgende keer zal ik ook voorbeelden geven van het handelen op ETF’s en een interessant versie op de S&P500

De eerste columns met introductie van de MSL staat hier: http://www.usmarkets.nl/marktanalyse/157197-introductie-vincent-en-de-moving-stop-loss.html

Suc6 met traden en gr. Vincent