USMarkets

"Ik heb vorig jaar samen met Vincent bijna een half jaar zo’n beetje al mijn vrije tijd gestopt in een systeem obv een Trailing Stop Loss (MSL). De grap is dat we echt misschien wel 2 dozijn combinaties en varianten uitgedacht en gebacktest hebben. Doodgewone indicatoren als ma’s, adx om trending/trading te kunnen onderscheiden, exotische indicatoren met namen waar je nog nooit van gehoord hebt, prijs of volume gebaseerd, maar ook patroonherkenning, breakout algoritmes (onthouden vorige toppen en bodems, maar ook bv donchian channels) en nog meer. Alles om maar te proberen om valse signalen te beperken. 
En wat bleek? Het rendement was altijd slechter dan de doodgewone ‘domme’ moving stoploss die gewoon ‘dom’ de koers volgt. Als de boel stijgt gaat ie ‘long’, als de boel daalt gaat ie ‘short’. Als ik ooit de illusie had dat er een magische combinatie van indicatoren bestond, dan heeft mij dat wel ‘genezen’ :-)"

Een groot onderscheid tussen deze column en de anderen is dat ik geen vorm van advies geef over de richting van posities... je zal toch echt zelf het werk moeten doen :-).."Dit is de schop, maar het spitten moet je zelf doen".
Zonder gekheid... een MSLv4 kan een uitstekende aanvulling zijn op bv het aanschaffen voor een positie van Polleke of Guy.

MSL als hulpmiddel

Hier een voorbeeld opgezet op 5 maart j.l.. Op 3 maart gaf Polleke een koop (short) signaal op 328,40 in een stijgende markt.

Nu heeft Polleke een zeer mooi trackrecord vanaf december dus respect voor dat, maar men kan bij de instap ook zijn advies combineren met de MSLv4. Je kan dan later instappen op de signaallijn, óf een deel op zijn timing en het 2de deel via de signaallijn om uit te middelen.

Hier is de AEX 5 minutengrafiek MSLv4(0,7-0,4-10) gekozen. De ma-10 hierin zorgt ervoor dat wat fluctuaties opgevangen worden. Zodra de top gezet wordt en de koers omlaag gaat is het ‘verlies’ tov van de top theoretisch 0,7% (losstaande van de ‘overshoot’).

Ik volg zijn richting, maar verkoos deze keer pas in te stappen als mijn signaallijn dat aangaf. In dit geval is het instapmoment niet gekomen, omdat de Stoploss geraakt is. Dus achteraf geen slechte keuze om het in dit geval zo te doen (beschermen mogelijk verlies ipv gaan voor maximale winst). Een nieuwe goede kans volgt ongetwijfeld.

Zo’n zeer korte MSL is overigens niet handig voor day-2-day handelen, omdat ‘openingsgaps’ voor valse signalen kunnen zorgen, maar is meer nuttig als ‘hulplijn’

Geen MSL.... maar TSI

Er zijn ook andere opties met een indicator. Een TSI (True Strength Index) is als momentum indicator een snelle uitvoering van een MACD. In deze uitgebreide omschrijving van het (extra) indicatorpakket van Alex staat de TSI goed omschreven. http://www.keyword.nl/homepage/pdf/Beschrijving_Indicatorpack.pdf

Nu geeft de TSI een signaal als de snelle en langzame lijn kruisen, maar tegelijkertijd zegt het feit op de lijnen zich boven of onder de nullijn begeven óók wat over het momentum.
Nu hebben wij van een wat aangepaste TSI een versie gemaakt waar de signalen komen van het doorkruisen van een instelbare lijn en het doel daarvan is om alleen op de pieken te handelen en de ‘rustige’ periode niet in de markt te zitten.

Het snelle karakter van de TSI zorgt ervoor dat de signalen relatief snel komen, ondanks dat er wel wat ‘lag’ is (daggrafiek). Getoond is de TSIv3 (6,50,5,9) waarbij de laatste waarde de voor mij instelbare waarde is (3 to 15 gebruik ik tijdens de optimalisatie).
Door de ‘lag’ moet je wat voorzichtig zijn met de hefboom, maar hefboom 7 ligt vaak zo’n 15% van de koers af, dus die is ‘veilig’en wordt in mijn backtesten zeldzaam/niet uitgestopt .

Resultaat? Een 51% op de AEX van 1 jan ‘06 t/m 1 jan ‘10 en dat is incl kosten en excl hefboom!
Doe zelf het rekenwerk maar.... (= 250-350%.) klinkt interessant genoeg om in de gaten te houden toch?

De AMX met TSIv3 (6,50,5,6) doet 69% onder dezelfde omstandigheden (ex hefboom).

Dit kan ook met een fonds, maar daar is de timing gevoeliger omdat de impact van kwartaal-/jaarcijfers/nieuws veel groter is, dus moet je meer ‘huiswerk’ doen.
Tevens zijn de passende turbo’s moeilijker te vinden, maar neem voor dit ruwe voorbeeld factor 4 die vaak wel te vinden is in Long en Short.
Bijvoorbeeld ASM geeft dan 36% (ex hefboom) en Arcelor 77% (ex hefboom); niet of nauwelijks beter dan de indexen. Een index heeft voor deze variant duidelijk mijn voorkeur.

Dit is de link naar het script van de TSI-TAR v3. https://docs.google.com/leaf?id=0B351MkHPqy7BNzA2YTQ4OGQtYjA1Ny00YTQ0LThhZTMtNGY1Mjk4YzYyMGFm&hl=en

Top 6 MSLv4 voor Maart

Voor Maart is mijn top 6 op de 15 min grafiek:
Dax (2,1-0,8-5)
AEX (3,3-0,4-5)
Arcelor (3,1-0,5-5)
ING (4,0-0,4-5)
USG (3,8-0,8-5)
AF/KLM (2,1-0,7-5)

Groot Beurswoordenboek

Hier de link naar een zeer uitgebreid beurswoordenboek waar in alle afkortingen, indicatoren etc benoemd worden. http://vladeracken.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=10&Itemid=10

Gap verkleinen

Als je de MSL wel een interessant instrument vindt, maar de’gap’ die men zo vaak aantreft bij het openen van de beurs in NL op (te) regelmatige basis je op het verkeerde been zet......

Dan kan je ervoor kiezen om de S&P500 futs in Alex op te zoeken op de 1 minuut grafiek en hierop bijvoorbeeld de MSLv4(1,6-0,4-22) te zetten en dan binnen én buiten de beurstijden met een product zoals een CFD te handelen, aangezien de futs op Alex 14 1/4 uur per dag zichtbaar zijn en dus verhandelbaar op deze wijze.
Er zijn ook andere platformen die meer urenbereik hebben (tot 24 uur./dag), maar daar kan ik de MSLv4 niet op kwijt.

In de volgende column ga ik meer in op de beloofde Etf’s.

Suc6 met traden en gr. Vincent

====
De introductie van de MSL:
Deel 1: http://www.usmarkets.nl/marktanalyse/157197-introductie-vincent-en-de-moving-stop-loss.html
Deel 2: http://www.usmarkets.nl/columns/157213-dddd.html
====