USMarkets

Aangezien informatie op een Beurs Forum vlot uit beeld verdwijnt en onze insteek toch wel afwijkend is, wil ik deze blog onderhouden met informatie over deze indicator en alle uitdagingen die mij helpen om een betere (amateur) handelaar te worden.
 
Ik zal het in een aantal delen uitzetten, maar als voorinformatie wil ik aangeven dat deze wijze van handelen in 2009 40% opleverde (of 65% als je er anders naar kijkt) en ook in 2008 met de originele MSL ruime positieve resultaten gaf.
Deze indicator is niet echt iets voor daghandelaren, maar meer voor swingtrading en middellange termijn handelen waar het alle bekende indicatoren evenaart of regelmatig verslaat. Op een later tijdstip wordt de link naar de aangepaste formule gegeven die in zijn huidige scripttaal is in te laden in Wallstreet, Alex Plus en Alex Pro.
 
Overigens ben ik schrijver een man van eind 30 met technische achtergrond een 'tik' met getallen en wil graag theoretisch zaken met cijfers bewezen hebben en ik ben niet gekoppeld aan enige commerciële organisatie die met geldadviezen te maken heeft. Ik ben een 'hobby handelaar' met duidelijke doelen.
 
Een MSL is een Moving Stop Loss en deze is in Alex voorhanden of anders via www.ta-script.com wel te vinden. Zelf ben ik vele tientallen indicatoren aan het doorrekenen geweest gedurende vele avonden/weken/maanden op zoek naar "The Holy Grale" die onder alle omstandigheden een rendement oplevert.... en vele avonden legde ik met een zucht het kladblok weer opzij. Als een India Jones zoekend door het internet naar links en draadjes en ik was iedere keer teleurgesteld in de 'lag' of complexiteit van vele indicatoren.
 
Voor mij is het grote nadeel van de huidige bekende indicatoren als RSI, Stoch, MACD en bv de MA Dual 20-50 dat er een grote 'lag' in kan zitten. Een koers kan de dieperik inzakken voor enkele dagen en dan 'rustig' kabbelt de MACD-dag naar een Short signaal...veel te laat vaak en funest voor het rendement.
Geen enkel indicator is perfect en alles heeft risico's vooral bij hefboomproducten (...zo, heb mij hiermee meteen ingedekt tegenover de lezers...), maar ik wilde wel iets hebben dat zo snel mogelijk reageert, omdat ik verliezen wil beperken en waar mogelijk overzichtelijk wil houden.
 
Ook heb ik niet het geduld om weken lang in dikke boeken te snuffelen om zoiets als de 'Candlestick methode' mij eigen te maken. Het vergt een diepgaande studie om het echt te doorgronden en de signalen 'uit het boekje' komen regelmatig niet uit en velen maken zware aanloopverliezen tijdens het leerproces. Diep respect voor diegenen die het wel redden en zij kunnen dan ook zeer goede rendementen behalen, veel meer dan met dit 'indicator werk'.....

Ook geeft de Candlestick methode geen duidelijk signalen die via een een signaallijn binnenkomen...... Die ik dan vervolgens via een programma als Alex via 'push-mail' naar mijn mobieltje kan sturen, zodat ik weet dat ik naar de pc toemoet terwijl ik lekker aan het sleutelen ben onder de motorkap van de klassieker.
 
Yip, mijn ideaalbeeld is om NIET ieder dag achter mijn pc te zitten staren of een 'doji' of 'hammer' nu wel of niet gezet wordt en om te bepalen in welke tijdframe die nu wel of niet betrouwbaar is...  Mijn doel is niet om Blll Gates af te troeven met een fonds om een nog grotere weldoener te zijn omdat ik toch niet weer wat ik met het geld moet doen doen...
 
Mijn doel is om financieel onafhankelijk te zijn en eigenlijk heb ik omdat ik al een huisje heb met een matige hypotheek en ook geen hongerig mondjes te voeden aan 100 euro netto per dag voldoende. Of te wel 2000,- euro netto per maand...menigeen red dat echt niet én ik wil met die onafhankelijkheid mijn andere hobbies kunnen invullen naast de beurs. De beurs is voor mij een middel en hobby, geen doel.
 
2009 bracht het principe met de aangepaste MSL (vanaf nu te noemen MSLv4) 40% op. Nu is de beurs in 2009 wel meer dan 40% gestegen, dus zo bijzonder is het toch allemaal niet???
Klopt, dat is het ook niet. Maar het is wél behaald en niet iedere indicator kan dat waarmaken bij een situatie dat je niet continue voor het beeldscherm moet zitten én een afgeschermd risico heeft én het instapmoment en daarmee het denkwerk grotendeels voor je gedaan wordt.
Helaas is dit rendement grotendeels real time gemeten omdat ik dagelijk aan het einde van de dag of week de score bijhield, maar ik heb maar kleine delen daarvan werkelijk zelf met geld ingezet omdat ik het geld elders inzette of simpelweg aan het werk was en niet zomaar op de achtergrond een programma als Alex kon laten draaien..... Het klinkt gek, maar niet iedere werkgever kan dat waarderen :-)
 
Waarom toch zo stelselmatig alles bijhouden? Omdat menigeen schrijft dat juist de eerste jaren er forse aanloopverliezen geleden worden (en ja, ook ik heb die al meegemaakt...auch!) en het leertraject moeilijk uit een boekje te halen is én ik wil er klaar voor zijn qua kennis als ik de stap zet naar de 'onafhankelijkheid'.
Dat theoretische aan- en verkoopsignalen van andere koek zijn dan de met emotie geladen omgang met écht geld...., daar kom ik op een ander tijdstip nog op terug.
 
Wat is een MSL?


Zoals het plaatje laat zien volgt een MSL op een ingestelde waarde (neem voor nu 5%) de koers en draait van Long naar Short op het moment dat de koers de tegenstelde richting op gaat en de signaallijn geraakt wordt.

Voordelen MSL:
- Geen 'lag'.. een 5% ingestelde waarde betekent simpelweg dat als de koers 5% de verkeerde kant uitgaat, er een verkoopsignaal volgt.
- Door duidelijk moment verkoopsignaal kan ook de turbofactor met z'n stoploss (S/L) hier op afgestemd worden. Omdat de S/L zo duidelijk zichtbaar is, kan je de RBS turbo (of speeder/sprinter) daar op afstemmen, bij een MACD is dat meer natte vingerwerk.
(Om het overzichtelijk te houden blijf ik de term turbo gebruiken voor het hefboomproduct)
 
Nadelen:
- Vaak wordt een groot deel van de winst weer ingeleverd omdat er eerst naar de MSL-lijn teruggezakt moet worden
- Vals signaal kost dus ook 5% (x hefboom)
- Een Spike (vooral op de 15 min en uurgrafiek) kan ook een onterecht signaal geven juist omdát er geen 'lag' en smoothing is
- Tevens zit je continue in de markt als je met Long en Short meedoet en dat vindt niet iedereen even fijn.
 
Er zijn 3 problemen met de standaard MSL en wij hebben er 2 opgelost.
1) Spike geeft vals signaal => Door het aanbrengen van een korte MA is er een 'smoothing' bijgekomen die het probleem van de spike verwijderd ten koste van een geringe 'lag' (maar ook daar is een oplossing voor zoals later blijkt)
2) Door een 'beschermingsfactor' toe te voegen wordt het verlies van een valse uitbraak verkleind
3) Nog steeds wordt een groot deel van de winst ingeleverd als de koers zakt tot op de signaallijn...hier is nog geen goede oplossing voor en oplossingen zijn welkom
 
Samen met Bosveld70 hebben wij meerdere versies berekend en gemaakt (Bosveld is een erg goede programmeur) en de huidige versie is de MSLv4 na alle fasen van v2...v3.1... v3.1.2...v 3.2 doorlopen hebben.
De gebruiker kan de MSLv4 in Alex optimaliseren en ook 'trading simulaties' op uitvoeren.
 
Hier is een plaatje van de MSLv4 waar het principe wel duidelijk is. De smoothing van de MA-lijn is wat moeilijk zichtbaar, maar dat is het wel als je inzoomt zodra jezelf de MSLv4 geladen hebt.  Meteen is zichtbaar dat de verliestrade kleiner is (en in dit geval zijn het er ook minder). De grafiek is 'random' gekozen, maar de smooting is hierin ook mooi zichtbaar aangezien de 2 spikes omlaag rond eind november normaliter een verkoopsignaal gegeven hadden, maar door het toepassen van een geringe smoothing met MA2 is het signaal in stand gebleven en uiteindelijk winstgevender geworden. Door toeval een mooi voorbeeld zo...
 
 
MSLv4: Drie factoren zijn instelbaar:
 
A) Het percentage (in de praktijk werkt de factor tussen 2% en 4 tot 5% voor mij het beste
 
B) Factor bij instap. Deze tussen de 0,4 en 1. Dit betekent dat bij instap de MSL een gegeven factor lager instapt dan het percentage, totdat de koers ver genoeg is gestegen zodat de oorspronkelijke factor weer meeloopt... Als je het plaatje bekijkt dan snap je het wel.
Dus als je instelt op bv MSLv4(4-0,6-5), dan begint de MSL op 4% x 0,6 = 2,4% en pas als de koers meer dan 4% boven de instap uitkomt, dan begint de MSL-lijn mee te lopen op de afstand van 4%.
Dit betekent dat een 'false move'' maar 2,4% kost ipv van 4%. Nog steeds te veel natuurlijk.. maar een verbetering
N.b.: Een (te) lage factor bij instap verkleint dan wel het verlies per trade, maar zal ook het aantal trades verhogen en daarmee het totaal verlies vergroten
 
C) Smoothing met de MA. Om spike te voorkomen geeft je een MA-periode in. Helaas geeft dit ook 'lag. Een MA3 op de uurgrafiek lijkt goed te werken, maar geeft slechtere resultaten in de berekening.
Dit is opgelost door als je op bv tijdsbestek van een uur wil kijken door dan een 15 min grafiek te pakken met een MA-periode van 5 (of 4 tot 6, wat jou het beste uitkomt). Hierdoor heb je niet meer 'lag' gekregen dan op een normale uurgrafiek, maar wel het effect van de 'spikes' grotendeels verwijderd.
Voor de weekgrafiek dus een daggrafiek pakken met een MA-factor erin;
Voor de daggrafiek dus een uurgrafiek pakken met een MA-factor erin;
Voor de uurgrafiek een 15 min met MA-factor etc.
 
Alweer  een heel stuk zo... Nieuwsgierigheid gewekt met deze intro? Binnen 2 weken volgt er een nieuw bijdrage met verdere toelichting en de formule met voorbeelden van instellen
 
Suc6 met traden en gr. Vincent